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策略实测01 | OKX与AICoin研究院:定投策略

发表于 3个月前 (08-06) 火币入口资讯 11

OKX联合优质数据平台AICoin发起系列经典策略研究,旨在通过数据实测和策略特点等核心维度分析,帮助用户更好地了解和学习不同的策略,尽量避免盲目使用。

定投策略是策略交易中最经典的策略之一。通俗理解,策略交易是一种帮助用户进行自动交易的工具,比手动交易具有降低风险、简化操作等优势。定投策略是一种定期定额交易的方法,分散一次性投入市场的风险并平滑交易成本。通过长期坚持定额交易,利用时间复利的效果来达到获利目的。

第01期介绍定投策略,采用2大数据模型对BTC定投策略进行实测:

1) 分析从比特币诞生以来,不同减半周期下,定投能产生的收益情况

2)分析近4年,每年的年度定投所产生的收益情况

本期数据测试将采用基于时间点的定投策略模型,定投标准为:每周一0点(UTC+8)定投,定投金额 0.1 BTC. 每次定投前将上次定投的利润进行一次结算,留下之前投入的总本金。

定投策略一句话总结:对于BTC的长期Holder而言,市场会反馈长期的价值。

优劣对比

策略实测01 | OKX与AICoin研究院:定投策略

总的来说可,定投策略是一种适合普通交易者的长期交易策略,能有效平滑市场波动,培养纪律性交易习惯,但也需要交易者具备一定的耐心和长期眼光。

模型一 

分析从比特币诞生以来,不同减半周期下,定投能产生的收益情况  

策略实测01 | OKX与AICoin研究院:定投策略

策略实测01 | OKX与AICoin研究院:定投策略

注:由于回测系统设定原因,交易金额包括买入BTC和卖出BTC的总费用,如第一个定投日买入0.1枚BTC,第2个定投日卖出0.1枚BTC的同时买入0.2枚BTC,以此类推。

模型二 

分析近四年,每年的年度定投所产生的收益情况

策略实测01 | OKX与AICoin研究院:定投策略

 策略实测01 | OKX与AICoin研究院:定投策略

注:由于回测系统设定原因,交易金额包括买入BTC和卖出BTC的总费用,如第一个定投日买入0.1枚BTC,第2个定投日卖出0.1枚BTC的同时买入0.2枚BTC,以此类推。

分析与总结

模型一的定投策略基于比特币行业周期,从比特币诞生初始奖励到第三次减半,跨越了四个行业周期。每个周期的定投次数、交易金额和收益率均有所不同。模型1显示,随着时间的推移和比特币价格的上涨,定投收益显著增加,无法捕捉到更大化的收益。例如,第二个周期的收益率为9.74%,而第三个周期的收益率跃升至170.03%。模型一适合长期交易者,通过较长时间跨度的定投,逐步积累比特币,平滑市场波动,最终获取显著的长期收益。虽然胜率在各个周期有所波动,但总体保持在50%以上,显示出较高的稳定性和抗风险能力。尽管收益率较高,但主要由于比特币本身价格的大幅波动,稳健性有所不足,因此需要注意市场波动对收益的影响。

模型二的定投策略基于年度,分析了从2020年到2023年的比特币年度定投收益情况。每年度定投次数固定为52次,持币总量保持在5.2个BTC左右。年度定投的收益率波动较大,例如2021年的收益率为21.47%,而2022年则出现了-48.75%的负收益。这表明年度定投策略受到短期市场波动的显著影响。模型二突出即使在短期内(如一年)定投策略也会面临负收益的风险,适合短期观察市场表现的交易者,通过年度定投可以快速评估市场状况,调整交易策略。尽管收益波动较大,但胜率依然在50%。总体来看,虽然近几年有正收益,但收益率水平比模型1低,短期胜率和收益率不如长期策略稳健。

从收益与风险的角度来看,模型一尽管在一些周期内收益率极高,但需承受比特币的大幅波动风险,即高收益伴随高风险。模型二,显示年度定投策略在短期内波动性较大,不适合追求稳定收益的保守型交易者,即短期策略充满不确定性。总之,定投策略更适合长期交易,且能够承受市场波动,有长期交易目光的交易者,在两个模型中,模型一所表现的长周期定投策略更为适合,因其在多个周期内表现出较高的胜率和收益率。总之,尽管定投策略比较稳健,但是不同模型的定投策略也会产生较大差异,无论是在风险还是收益方面均有所不同,用户在使用定投策略时需要进一步区分。

OKX&AICoin定投策略 

定投策略是平均成本法是最直接的交易策略之一。OKX 的定投策略能使平均成本法(DCA)策略的实施更加简单,支持购买约 20 多种不同的加密资产,用户可以使用的 USDT 余额按选定的时间间隔,定投单一加密资产,或者根据偏好的交易组合,按照不同比例同时定投多种加密资产,从而平均其购买价格。

当前,OKX定投策略还新增了暂停和重启、交易币种切换、设定定投币种的价格区间(即允许用户设定每一个定投币对的价格区间,只在价格区间内才会执行定投操作)、编辑参数、查看历史等更多新功能,帮助用户更加便捷高效的进行定投策略交易。 

如何访问OKX的策略交易?用户可以通过OKX APP或者官方网站,进入交易板块的「策略交易」,然后点击策略广场或者创建策略都即可开启体验。除了自行创建策略,目前策略广场还提供“优质策略”和“策略带单员的优质策略”,用户可以复制策略或者进行策略跟单。 

OKX策略交易具有操作简易、低手续费和安全保障等多重核心优势。

在操作方面,OKX提供智能参数助力用户更科学的设置交易参数;并提供图文及视频教程,让用户快速上手并精通。在手续费方面,OKX对手续费率体系进行了全面升级,大幅降低用户交易手续费。在安全保障方面,OKX拥有全球顶级专家组成的安全团队,可以为您提供银行级的安全保护。 

当前,OKX策略交易提供便捷、且多样化的策略品种,目前主要包括:

• 网格策略:现货网格、合约网格、无限网格

• 平均成本:合约马丁格尔(合约DCA)、现货马丁格尔(现货DCA)、定投策略

• 组合套利:屯币宝、抄底宝、逃顶宝、套利下单

• 大单拆分:冰山策略、时间加权策略

• 信号交易:信号策略

其中网格类、定期购买的屯币宝类,是最简单易用的策略。同时,套利下单、冰山策略、时间加权策略更适合高净值用户,因为使用这些策略需要面对更复杂的风险状况。 

此外,AICoin也为用户提供了多种策略交易,让用户能够更快捷,更直观的了解当前市场。用户可以在AICoin产品的左侧边栏的「行情」选项中找到「自定义指标/回测/实盘」的选项。点击这里,并在「社区指标」中搜索「定投」,就能够找到定投策略的代码。

免责声明

本文仅供参考,仅代表作者观点,不代表OKX立场。本文无意提供 (i) 交易建议或交易推荐; (ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽; (iii)财务、会计、法律或税务建议。我们不保证该等信息的准确性、完整性或有用性。持有的数字资产(包括稳定币和 NFTs)涉及高风险,可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况,请咨询您的法律/税务/交易专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。

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